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关键风险指标在寿险公司操作风险管理工作中的实践
管理s寓BcM2009~04,EJ
关键风险指标在寿险公司操作风险管理工作中的实践
金锋
(泛华保险服务集团广东广州市510110)
一
,引言
过去的一年,伴随着垒球化金融危机的蔓延,风险管理对一个企业

力于制定和推动保险行业全面风险管理体系和制度,保持行业健康稳定
发展;各家保险公司也在关注保费利润的同时,大抓风险防范,摸索出了
一
套经验和方法.
风险管理体系(主要包含信用风险,市场风险和操作风险)是一一个
内涵和外延都非常广大和复杂的体系,而保险行业的风险管理体系相对

键风险指标在操作风险中的工作原理,建立原则和如何应用于寿险公司
操作风险管理实践,希望它能成为寿险公司具体量化操作风险的参考工
具和方法.
二,工作原理
在操作风险管理中,管理部门希望将抽象,复杂的操作风险转变为
直观,简单的数字,,可以
直观的反映操作风险现状,
就是一种操作风险定量分析方法.
关键风险指标(KRI--KeyRiskIndicators)是用于风险评估和监
,对业务活动和摔制
,而
关键风险指标则可日常监控,
些指标包括:交易的失误次数,职员流动比率,错误和遗漏的频率以及严
,达到或是突破
一
定限额时,保险公司就需要对该参数所反映或是代表的操作风险潜在
领域实施预警管理,并分别按反映的问题程度不同向风险管理者,管理
层和董事会报告,以及时制定和实施风险控制/缓解措施,最终使该指
标参数恢复到原定的控制水乎之内.
关键操作风险监测指标的建立基础是假设操作风险大小与某些数
量指标具有内在的紧密联系,通过这些数量指标的变化可以反映出某些
操作风险水平的变化;指标依附于某一产品线或实体中已识别的操作风
险,具有可计量性和一定的预警功能,并能通过定义触发水平,来引起管

风险敏感性,
识别,评估,监测十分有用的工具,保险公司内部一般由专门指定人员或
风险管理者定义指标项目及其执行的程序.(InternationalAssociation
ofInsuranceSupervisors2003:''InsuranceCorePrinciplesand
Methodology")
三,关键风险指标体系建立原则
在选择指标和构建整体指标体系时主要遵循以下四个原则:
,
可能不是面面俱到但必须抓住操作风险易发的区域或者风险严重的区域
,开放的架构,随着保险公司业务
指标的选择也应不断地作出相应的调整和完善