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【武　丹】基于加权最小二乘法的多因素模型.pptx

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文档列表 文档介绍

基于加权最小二乘法的宏观择时多因素模型
长江证券金融工程部
目录
预测模型面临的最大困难:不稳定性
解决思路——加权最小二乘
不同加权方法下的预测模型
一、预测模型面临的最大困难:不稳定性
单变量择时效果(-)
指标名称
j
k
累计倍数
正负符号胜率
指标名称
J
k
累计倍数
正负符号胜率
PPI
2
-2

%
进出口同比_差额
2
-2

%
M1
2
-2

%
PMI新订单
3
-1

%
M1-M2
3
-2

%
M2
4
-2

%
M0
3
-2

%
PMI原材料库存
2
-1

%
PMI进口
1
-1

%
短期贷款同比
2
-2

%
PMI
3
-1

%
PMI积压订单
4
-1

%
PMI采购量
4
-1

%
一、预测模型面临的最大困难:不稳定性
指标:PPI(j=1,k=-2)
常数项
一次项
Rsquare
2002-2005
Beta
-
-

t-test
-
-
2006-2009
Beta

-

t-test

-
2010-2012
Beta

-

t-test

-
指标:美元指数(j=2,k=-1)
常数项
一次项
Rsquare
2002-2005
Beta
-
-

t-test
-
-
2006-2009
Beta

-

t-test

-
2010-2012
Beta
-
-

t-test
-
-
二、解决思路——加权最小二乘法
二、解决思路——加权最小二乘法
加权最小二乘法
比如,离现在很近的样本,或者很可能再次发生的样本,或者一旦有误差会对我们造成相当大的影响的样本,等等。
我们倾向于认为离预测时间越近的数据被认为更有价值,离预测时间越远的数据参考性越小。
二、解决思路——加权最小二乘法

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加权最小二乘法

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