经济时间序列ARMA模型的贝叶斯分析及其应用(可编辑).doc

经济时间序列ARMA模型的贝叶斯分析及其应用(可编辑).doc经济时间序列ARMA模型的贝叶斯分析及其应用
湖南大学
硕士学位论文
经济时间序列ARMA模型的贝叶斯分析及其应用
姓名:邓迎春
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:朱慧明
20061108硕士学位论文
摘要
在经济领域中,运用时间序列模型来进行客观经济过程的描述和预测是一个
,由于经济领域的特殊性,利用传统的频率
,本文引入~
种新的经济时间序列模型分析方法一贝叶斯分析方法。贝叶斯分析方法提供了~
个更合理的经济时间序列模型分析框架.
本文主要研究了稳健模型、模型以及模型的贝
叶斯推断理论及其应用.
首先,进行了时间序列稳健模型的贝叶斯分析。从分析稳健,
模型的统计结构开始,构建了稳健钗,模型的似然函数和参数的先验分布,
严密地推导了模型参数的条件后验分布密度函数,
口数据,通过软件包进行仿真分析。
其次,
他,模型的统计结构开始,构建了,模型的似然函数和参
数的先验分布,严密地推导了模型参数的条件后验分布密度函数;利用一组用
软件模拟的序列和一列某地区的石油价格数据,分别通过
进行仿真分析。
最后,
Ⅵ娘,,模型的统计结构开始,构建了模型的似然函数和参数的先验分
布,严密地推导了模型参数的条件后验分布密度函数;利用一组用软件
模拟的二维长记忆时间序列,通过进行仿真分析。
关键词:时间序列;贝叶斯推断;仿真;抽样;
Ⅱ经济时间序列模型的贝叶斯分析及其应用
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Ⅲ硕士学位论文
插图索引
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Ⅶ硕士学位论文
附表索引
表. 年至年我国人口自然增长率..
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参数的贝叶斯估计值..
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