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风险管理重难点计算题汇总
重点:第三四五六章
名词解释填空简答计算题
风险管理: 强调管理职能,即计划、组织、监督、协调、控制等一般管理职能,比如,一个企业如何将应对风险的工作组织起来,强调这项工作的框架流程。
管理风险: 强调风险评估、风险管理方法的开发与选择以及风险处理等。
控制型风险管理技术---作用于原始风险状态的形成过程的风险管理技术;
财务型风险管理技术----作用于结果,即在风险市场上,将原始风险状态x交换为y的风险管理技术。
由于因果关系的相对性,财务型风险管理技术具有相对性,相对于更高级别的风险管理,低级别上的财务型风险管理技术也可看作是高级别上的控制型风险管理技术。
第一章
我们定义行为结果的不确定性为风险。
而将行为结果的承担者称为风险主体
现代风险管理的对象也主要是人类关心的数量指标的不确定性。
我们将作为风险管理对象的指标叫风险指标
如果表示人类行为未来结果的数量指标ξ是一个随机变量,则其概率分布叫变量ξ的风险状态。
风险管理是以风险状态更优为目标进行的改善风险状态的行为。
风险管理的核心内容包括:
风险评估
a. 风险识别:有哪些我们关心其未来水平不确定性的数量指标(有哪些风险)?不确定性的原因(风险源)是什么?
b. 风险分析:这些数量指标的原始状态如何?
c. 风险评价:风险主体能接受这种风险状态吗?

(风险处理)。
作者本人对这一定义持保留态度。主要理由是:按此定义,风险管理的核心对象是影响,而不是产生影响的
“源”----不确定性,从管理原理上讲,管理工作应尽量针对“源”,即不确定性。另一方面,当以“影响”为核心对象时,风险管理学在构建合理的逻辑体系方面将面临一些困难。作者认为风险管理固然要管理(不确定性对目标的)影响,但更重要的是管理不确定性本身:这包括结果本身的不确定性,也包括行为结果形成过程所涉不确定性(影响行为结果的过程要素的不确定性)。
第二章风险评估之风险识别
一风险要素
1、风险源:这样的因素,他们单独或结合在一起,具有引发风险事件的内在潜能。风险源可能是有形的或无形的。
2、风险事件原因:直接导致风险事件发生的特定行为、条件或境况。
3、风险事件:导致人类关心的数量指标的取得特定水平的境况的出现。
一个风险事件可能包含多件事,如一个交通事故会有多辆车受损、多人受伤,也可以有多种原因(注意原因与风险源不是完全相同的概念)。
4、后果:人类关心的数量指标取得特定值。一个风险事件可以使多个表示行为结果的数量指标偏离预期,取得特定的值。这些特定的结果可以有利于风险主体、也可能不利于风险主体。后果可以是质量上的、也可以是数量上的。后果本身又可能成为更高层次风险的风险源、风险事件原因或风险事件。
根据风险主体划分
根据风险事件划分
根据风险源划分
纯粹风险:当风险事件发生(或不发生)时,其后果是人类财富的损失,只是损失的大小不同而已。无人能直接从风险事件中获益。
投机风险:主要是价格风险,当风险事件发生时,一些风险主体从中获益,另一些风险主体则受损。投机风险的风险事件包括:商品价格波动、利率波动、汇率波动等。
财产风险:财产价值增减的不确定性。
人身风险:分为生命风险和健康风险。前者是寿命的不确定性,后者是健康状态的不确定性。
责任风险:社会经济体因职业或合同,对其他经济体负有财产或人生责任大小的不确定性。
这是从风险源考虑问题。
自然风险:指自然不可抗力,如地震、海啸、风雨雷电等,带来的我们关心的数量指标的不确定性。
社会风险:指社会中非特定个人的反常行为或不可预料的团体行为,如盗、抢、暴动、罢工等,带来的我们关心的数量指标的不确定性。
经济风险:则是风险主体的经济活动和经济环境因素,带来的我们关心的数量指标的不确定性。
政治风险:因种族、宗教、战争、国家间冲突、叛乱等,带来的我们关心的数量指标的不确定性。
动态风险:如果宏观经济环境的变化会导致我们关心的风险指标的取值发生变化,那么这种由于宏观经济环境的不确定性导致的风险指标取值的不确定性是动态风险。
静态风险:如果在宏观经济环境不变的情况下,风险指标还是具有不确定性,则这种不确定性是静态风险。
1、企业风险
企业的纯粹风险包括:
①财产损失风险:
由物理损害、被盗、政府征收而导致的公司财产损失的风险。
②法律责任风险
给供应商、客户、股东、其他团体带来的人身伤害或财产损失而必须承担法律责任的风险。
③员工伤害险
对雇员造***身伤害而引起的赔偿风险。
④员工福利风险
由于雇员死、残、病而引起、依雇员福利计划需要支付费用的风险。
⑤信用风险
当企业作为债权人