现货交易风险控制管理办法.doc

交易所信用现货交易风险控制管理办法
(试行)
第一章总则
第一条为加强信用现货交易风险管理,维护交易当事人的合法权益,确保成都花木交易所有限责任公司(以下简称“交易所”)现货交易的正常进行,根据《成都花木交易所信用现货交易规则》和《成都花木交易所交收管理办法》及其他相关规则,制定本办法。
第二条交易所风险管理实行履约保证金制度、每日核算制度、大户报告制度、实物交收制度、延期交收补偿制度、风险警示制度。
第三条交易所、交易商及其他相关主体必须遵循本办法。
第二章履约保证金制度
第四条交易所实行履约保证金制度。交易商按照上市品种公告所公布的比例交纳保证金,作为其履行合同的承诺。
第五条交易所有权根据相关交易规则或市场需要调整第四条项下的保证金标准,并自新公告发布之日或新公告确定的生效日起生效。
第三章每日核算制度
第六条交易所通过“成都花木交易所”官方网站(WWW. )向交易商提供专用交易软件下载供其安装,交易商凭交易账号和交易密码登录系统进行交易。交易商如遗失交易密码可通过交易所客服部申请重
置密码。
第七条交易所在指定结算银行为交易商幵立专用结算账户,用于结算其应交付的保证金、货款及其他款项?交易商资金在结算账户内分账管理。
第八条交易所为交易商提供结算服务。每个交易日结束后,交易所根据交易结果和有关规定对交易商保证金、货款、延期交收补偿费及其他款项进行核算。如核算后交易商的交易资金余额不足以支付以上款项的,交易系统会以短信方式向该交易商发出追加资金的通知, 交易商应自收到交易所通知次日起的三个交易日内补足资金。如未补足的,交易所依照相关规则作出相应处理。
第九条当日核算完成后,交易商可以通过交易所电子交易系统获得相关的核算数据。交易商对核算数据有异议,应在下一交易日开市前三十分钟以书面形式向交易所提出。如交易商在上述规定时间内没有对核算数据提出异议,则视为交易商已认可核算数据。
第四章大户报告制度
第十条交易所实行大户报告制度。当交易商某一交易品种的成交数量达到交易所对其规定的成交限额80%以上(含本数)时,交易商应向交易所报告其资金情况、成交情况。交易所可根据市场风险状况,调整改变成交报告标准。
第十一条交易商的成交数量达到交易所报告界限的,交易商应主动于下一交易日结束前向交易所报告。如须再次报告或补充报告,交易所将通知有关交易商。如果交易商未主动向交易所报告,或在交易所通知后仍未再次报告或补充报告的,交易所可对其采取暂停挂牌交易资格、提高交易保证金及按相关规定限制挂牌等措施。
第十二条达到交易所报告界限的交易商应向交易所提供下列
一、填写完整的《交易商(大户)报告表》,内容包括交易商名称、交易商编码、商品代码、现有成交数量及方向、保证金、可动用资金等;
二、资金来源说明;
三、交易所要求提供的其他材料。
第五章实物交收制度
第十三条信用现货交易中持有合同的交易商必须以实物交收方式履约。
第十四条在电子合同订立后,买方交易商对成交商品进行验货,并标记和留存影像资料。
上述标记和拍照留存作为确定卖方交易商在交收时是否交付约定货物的重要依据。未做标记并拍照留存,造成对交收争议无法举证的,由买方交易商自行承担责任。
买方交易商可委托他人(包括但不限交易所认定有资质的专业人员)代其验货、标记。
第十