格兰杰因果关系检验.pdf

格兰杰因果关系
检验
主讲石立

Economic,Huashang College
GuangDong University of Business Studies
1、提出者
格兰杰Granger和Sims
2、作用
帮助设定模型,从数据中找出变量间的因果
关系
Economic,Huashang College
GuangDong University of Business Studies
3、基本思想
如果X的变化引起Y的变化,则X的变化
应发生在Y的变化之前。
如果“X是引起Y变化的原因”,则应满足:
①X应有助于预测Y
②Y不应有助于预测X
用F检验来确定X的滞后值是否对第一个回归
到解释能力有显著的贡献。
Economic,Huashang College
GuangDong University of Business Studies
4、检验方法:
原假设备择假设
①检验:“X不是引起 Y变化的原因”
作两个回归模型进行估计
无限制条件回归: m m
t −iti ∑∑ XbYaY −iti ++= μt
i=1 i=1
有限制条件回归: m
t ∑ YaY −iti += μt
i=1
(m为滞后量)
F检验:b1、b2、···、 bm是否同时显著地不为0.
Economic,Huashang College
GuangDong University of Business Studies
②检验:“Y不是引起X变化的原因”
(同①)
Economic,Huashang College
GuangDong University of Business Studies
5、注意几点:
①滞后量m的选取:任意的,一般来说,要多试几
个不同的m值。
②不足之处:无法检验第三方影响变量
③易误会之处:Granger检验仅从数值上作判断,
最终的判断还要看实际的经济意义上。
Economic,Huashang College
GuangDong University of Business Studies
练****数据:从2002年《中国统计年鉴》中得到
城市居民家庭城市居民
地区
平均每人每年消费支出(元) Y 人均年可支配收入(元) X
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西 4