中国银行一年期储蓄利率的分析与预测课程设计.doc

工业大学
时间序列分析课程设计
题目:中国银行一年期储蓄利率的分析与预测
院(系): 经济学院
专业班级: 统计学 101
学号:
学生姓名:
指导教师:
教师职称: 教授
起止时间: —
课程设计任务及评语
院(系):经济学院教研室:统计教研室
学号
学生姓名
专业班级
统计学
课程设计(论文)题目
中国银行一年期储蓄利率
课程设计(论文)任务
1、画出时间序列的时序图,根据所画的时序图粗略判别序列是否平稳;
2、根据序列的自相关图判别序列是否平稳;
3、利用单位根检验方法,判别序列的平稳性;
4、模型识别。根据自相关系数和偏自相关系数的性质和特点,判别模型属于哪种类型;
5、参数估计。根据选定的模型类别进行模型的参数估计;
6、进行相应的检验。包括模型的稳定性、可逆性的判定;参数的显著性检验;残差的白噪声检验等;
7、模型优化。对所建立的多个模型,根据AIC准则等进行优化选择;
9、预测。应用所建立的模型,进行未来5期的预测;
10、模型的评价。应用相关的评价准则,对所选择的模型进行评价。
11、撰写设计报告。报告一律要求用Word文档纂写,3000字左右,内容及要求见指导书。
摘要
时间序列就是按照时间的顺序记录的一列有序数据。对时间序列进行观察、研究,找寻它变化发展的规律,预测它将来的走势。时间序列分析在日常生活中随处可见,有着非常广泛的应用领域。
本文用时间序列分析方法,对中国银行一年期储蓄利率数列进行拟合。通过对1952年至2012年期间中国银行一年期储蓄利率进行观察观察分析,建立合适的ARIMA模型,对未来五年的银行一年期储蓄利率进行预测。然后对预测值和真实值进行比较,得出结论,所建立的模型有较好的拟合效果,从而提供了一个经济预测和结构分析的有效方法。
关键词:时间序列;银行一年期储蓄利率;平稳性;白噪声;单位根
目录
2
2模型的判别 3
3
5
3中国银行一年期储蓄利率模型的建立 7
4模型优化 11
5中国银行一年期储蓄利率模型的预测 12
参考文献 14

利率(interest rate),就表现形式来说,是指一定时期内利息额同借贷资本总额的比率。利率是单位货币在单位时间内的利息水平,,在美国由联邦储备委员会管理。现在,所有国家都把利率作为宏观经济调控的重要工具之一。当经济过热、通货膨胀上升时,便提高利率、收紧信贷;当过热的经济和通货膨胀得到控制时,便会把利率适当地调低。因此,利率是重要的基本经济因素之一。利率是经济学中一个重要的金融变量,几乎所有的金融现象、金融资产均与利率有着或多或少的联系。当前,世界各国频繁运用利率杠杆实施宏观调控,利率政策已成为各国中央银行调控货币供求,进而调控经济的主要手段,利率政策在中央银行货币政策中的地位越来越重要。合理的利率,对发挥社会信用和利率的经济杠杆作用有着重要的意义,而合理利率的计算方法是我们关心的问题。
本文应用时间序列方法对中国银行一年期储蓄利率进行建模分析和经济预测,结果可以反映一定时期居存款及商品价格变动趋势和程度,为各级政府掌握居民消费状况,研究和制定居民消费价格政策、工资政策以及为新国民经济核算体系中消除价格变动因素的核算提供科学依据。
2模型的判别

对1952-2012年中国城市居民消费价格指数(上年=100)序列建模(单位:%)。数据见表2-1。
表2-1 中国城市居民消费价格指数
年份
指数(%)
年份
指数(%)
年份
指数(%)
年份
指数(%)
年份
指数(%)
1952

1965

1978

1991

2004

1953

1966

1979

1992

2005

1954

1967

1980

1993

2006

1955

1968

1981

1994

2007

1956

1969

1982

1995

2008

1957

1970

1983

1996

2009

1958

1971