金融投资学模拟题
一、单项选择题
( C )。
的均衡关系。
,市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益和风险的关系。
,是基于均值-方差范式推出的,是一个动态过程;而APT模型则是建立在一价定律的基础上,是一个静态过程。
;而CAPM理论则认为只取决于市场组合因素。
?( A )
3. 以下关于可转换债券不正确的描述是( D )
,兼有公司债券和股票的双重特征
( C )中,证券市场总是能及时充分地反映所有相关信息,包括所有公开信息和内幕信息,任何人不可能再通过对公开或内幕信息地分析来获取超额收益。
B. 半强式有效市场
C. 强式有效市场 D. 以上都不对
二、名词解释
非系统风险----是指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险.
期权的内在价值----指期权合同交割价或约定价与相应证券市场价之间的价差。
无风险无套利----通过市场对证券之间定价不一致进行资金转移,从而赚取无风险利润称为无风险套利
%,,短期国债的利率为6%,求股票的预期收益率。
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