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金融时间序列分析第部分时间序列分析基础arma建模范例模拟.ppt

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金融时间序列分析陆贵斌2012年10月建模过程内容第1部分 ARMA建模第2部分ARIMA建模第3部分 ARCH建模第4部分协整建模1个序列050100**********. 566. 577. 51个截面分布 Xt55. 566. 577. 500. 20. 40. 60. 81Dat aDens i t yXt dat afi t 1所有截面均值的分布6. 226. 236. 246. 256. 266. 276. 2805101520253035Dat aDens i t yE X dat a二、自相关性>> plot(Y(1:249),Y(2:250),'.')>> plot(Y(1:248),Y(3:250),'.')>> plot(Y(1:247),Y(4:250),'.')>> plot(Y(1:246),Y(5:250),'.')>> plot(Y(1:245),Y(6:250),'.')1阶自相关>> plot(Y(1:249),Y(2:250),'.')55. 566. 577. 555. 566. 577. 52阶自相关>> plot(Y(1:248),Y(3:250),'.')55. 566. 577. 555. 566. 577. 5

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