下载提示
- 1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
- 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
- 3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。
文档列表
文档介绍
金融时间序列分析陆贵斌2012年10月*建模过程*内容第1部分ARMA建模第2部分ARIMA建模第3部分ARCH建模第4部分协整建模*一、ARMA建模建模步骤模型识别参数估计模型检验模型优化序列预测*建模步骤平稳非白噪声序列计算样本相关系数模型识别参数估计模型检验模型优化序列预测YN*计算样本相关系数样本自相关系数样本偏自相关系数*模型识别基本原则*模型定阶的困难因为由于样本的随机性,样本的相关系数不会呈现出理论截尾的完美情况,本应截尾的或仍会呈现出小值振荡的情况由于平稳时间序列通常都具有短期相关性,随着延迟阶数,与都会衰减至零值附近作小值波动当或在延迟若干阶之后衰减为小值波动时,什么情况下该看作为相关系数截尾,什么情况下该看作为相关系数在延迟若干阶之后正常衰减到零值附近作拖尾波动呢?*样本相关系数的近似分布BarlettQuenouille*模型定阶经验方法95%的置信区间模型定阶的经验方法如果样本(偏)自相关系数在最初的d阶明显大于两倍标准差范围,而后几乎95%的自相关系数都落在2倍标准差的范围以内,而且通常由非零自相关系数衰减为小值波动的过程非常突然。这时,通常视为(偏)自相关系数截尾。阶数为d。*
金融时间序列分析 第2部分 时间序列分析基础5.1 ARMA建模过程 ppt课件 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
猜你喜欢
- 2024年小学五年级班主任工作总结（精选23篇）.. 70页
- 2024年小学五年级上册语文教学总结 36页
- 2024年小学二年级班主任工作计划(精选15篇) 49页
- 2024年小学个人年度计划 28页
- 2024年小学三年级组工作计划五篇 12页
- 2024年导游大赛主持词15篇 50页
- 2024年寓言读书笔记 20页
- 2024年寒假社会实践活动总结500字（精选7篇）.. 9页
- 2024年寒假实习报告集锦10篇 38页
- 人教版小学英语四年级下学期期末测试题 7页
- 2024年家长给孩子高考寄语 30页
- 2024年家里添丁的祝福语 20页
- 实验类实习报告汇总[五篇范例] 4页
- 实用的高三学生自我鉴定4篇(全文共2337字) 4页
- 综合解析重庆市实验中学物理八年级下册期末考.. 18页
相关文档 更多>>
非法内容举报中心
相关标签
最近更新
- 鞋店数字化转型挑战
- 全球化与电器制造业竞争
- 定量与定性研究方法融合
- 室内设计专业实习报告范文格式(全文共2381字..
- 变压器远距离输电习题课高中物理专题 (3)
- 客服工作总结汇总8篇(全文共8037字)
- 应用动态器件匹配与低功耗鉴相技术的全数字..
- 应急制造资源动态发现与优化配置方法的开题..
- 广西北部湾近岸沉积物污染物分布及评价的开..
- 广东省县域经济发展现状、问题与对策研究的..
- 幼儿入园适应及其相关环境因素的研究的开题..
- 平菇水溶性多糖提取与不溶性膳食纤维制备及..
- 工程机械行业上市公司资本结构影响因素的实..
- 北师大版七年级下册数学期末考试试卷及答案..
- 计算机病毒的预防与消除
- 山东化纤废水处理工艺优化的研究的开题报告..
- 小黑杨bHLH转录因子基因的克隆及遗传转化中..
- 血常规的判读及临床意义
- 2024初级会计考试《-经济法》基础知识点笔记..
- 空调维修安全操作规范
- 水利土方碾压试验方案
- 啤酒厂废水处理毕业设计
- 奶酪生产工艺流程图
- 护患关系论文护患沟通论文.
- 微型客车制动系统设计
- 行政管理专业毕业论文
- 农村建筑工匠培训资料
- 中观总义 益西彭措堪布