资产配置(后续跟进方案).doc

资产配置方案★诺贝尔奖资产配置模型(供参考)★我司为您制定的资本市场投资品种配置方案(年初)★现配置情况(部分产品到期及资金回笼后)(详见如下)成立日期基金公司基金名称产品类别金额(万)20141205朱雀朱雀新机遇私募(主动)**********掘金国企专户股票型资管(主动)**********外贸信托外贸信托-万博风格对冲2号私募(主动)**********财通定增财通定增1号公募(定增)**********光证资管新三板2号资管(股权z)**********开元2号嘉耀量化开元2号量化对冲**********千石资本千石-摩旗阿尔法1号量化(高频)**********(主动)**********银河资本摩旗多因子量化2号量化(高频)100     ★改进方案★调整理由为了实现资产稳步增值,达到20-25%年化收益率的目标,特给您如下建议:%左右,其余流动性资金通过配置置换提高整体收益率。%以内,建议仓位不超五成,预留50万资金,视市场情况合理使用两融。(理由:权益类投资个人占比20%,机构占比80%;详见宏观与策略分析)%(理由:详见宏观与策略分析,提高资产整体收益率)%(理由:置换多余流动性资金,稳健且收益较高的投资品种为整体配置的稳定性及收益率奠定基础。)★收益测算配置方向投资比重预期收益率(取中位数)收益对冲基金40%(800万)15%120万股票投资(机构)40%(800万)30%240万股票投资(个人)5%(100万)不确定(按20%假设)20万股权10%(100万)50%50万固收类5%(200万)5%10万合计(平均收益)100%(2000万)%440万    ★