金融风险管理.pptx

金融风险管理经济与管理学院金融工程专业电话:**********(665206)邮箱地址:huoyanli2014@答疑时间:星期三78时限(教学周2-10周)答疑地点:格致南楼305第2章金融风险的辨别学****目标通过本章学****您可以了解或掌握:1. 金融风险辨别的概念和意义;2. 金融风险辨别的原则;3. 金融风险辨识方法。?金融风险辨别是金融风险度量的前提和基础。识别后才能准确把握风险的类型和风险源,进而采取准确可靠的风险度量方法,为进一步有效实施风险管理措施打好基础。主要内容第一节金融风险辨识的概念和原则第二节金融风险辨识的基本内容第三节风险辨识的基本方法第一节金融风险辨识的概念和原则一、金融风险辨识的概念1. 金融风险辨识是指通过运用相关的知识和方法,系统、全面、连续地对经济主体所面临的各种风险因素进行认识、鉴别和分析的行为。?经济主体是指在市场经济活动中能够自主设计行为目标、自由选择行为方式、独立负责行为后果并获得经济利益的能动的经济有机体。?从宏观角度看,可以将千千万万个经济主体分为三大类:政府、企业、个人。?在我国现阶段,微观经济主体包括企业、农户和居民。各微观经济主体通过市场连结在一起。从两个方面来理解?金融风险辨别的根本任务是在于辨别金融风险的类型和风险源,即导致金融风险的根源和驱动因素。(量变到质变,全面准确把握)?金融风险辨别是一项连续、复杂的系统工程(实现系统最优化的科学。)。?复杂性:局部到整体的各个层面都面临着不同的风险,不同层次上的风险又纵横交错、异常复杂。?普遍性:不仅是管理部门的任务,还需要几乎所有部门的参与?动态变化性:经济主体的运作环境时刻都在变化,导致金融风险的各类驱动因素也随之变化。不间断、实时的动态过程二、金融风险辨识的原则为保持识别活动的有效性和可靠性需遵循四个基本原则:实时性,准确性,系统性,成本效益。1. 实时性原则经济主体的财务状况、市场环境等各种可能导致风险的驱动因素时常处于变化之中,经济主体面临的市场风险的类型、受险部位、严重程度等都会发生改变。实时关注、连续识别、及时调节2. 准确性原则应准确识别各个风险类型、风险的存在部位和风险源,否则会将风险识别的后续工作引入歧途平。风险的严重性的准确估计,过高会提高风险管理的成本,造成管理过度,带来新风险。过分低估又可能导致管理不足,导致更大的潜在风险。二、金融风险辨识的原则3. 系统性原则除了对经济活动的每一环节、每一项业务进行独立分析外,还应特别注意各个环节、各项业务之间的紧密联系。经济主体面临的整体金融风险可能大于也可能小于其单个金融风险的总和。4. 成本效益原则风险管理收益的大小取决于因风险管理而避免或减少的损失大小。一般来说,随着金融风险辨别活动的进行,辨别的边际成本会越来越大,而边际收益会越来越小,所以需要权衡成本和收益,以选择和确定最佳的辨识程度和辨识方法。