计量经济学课件：第04章 多重共线性.ppt

第四章多重共线性Multi-Collinearity计量经济学1庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社引子:发展农业会减少财政收入吗?为了分析各主要因素对财政收入的影响,建立财政收入模型:其中:CS财政收入(亿元);NZ农业增加值(亿元);GZ工业增加值(亿元);JZZ建筑业增加值(亿元);TPOP总人口(万人);CUM最终消费(亿元);SZM受灾面积(万公顷)数据样本时期1978年-2007年(资料来源:《中国统计年鉴2008》,中国统计出版社2008年版)采用普通最小二乘法得到以下估计结果2庞皓,2010:《计量经济学》,北京:-----------                F-    Prob(F-statistic),2010:《计量经济学》,北京:科学出版社●,,模型拟合很好。%。●,。●t检验结果表明,除了农业增加值、建筑业增加值以外,其他因素对财政收入的影响均不显著。●农业增加值的回归系数是负数。农业的发展反而会使财政收入减少吗?!这样的异常结果显然与理论分析和实践经验不相符。若模型设定和数据真实性没问题,问题出在哪里呢?模型估计与检验结果分析4庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社第四章多重共线性本章讨论四个问题:●什么是多重共线性●多重共线性产生的后果●多重共线性的检验●多重共线性的补救措施5庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社第一节什么是多重共线性本节基本内容:●多重共线性的含义●产生多重共线性的背景6庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社在计量经济学中所谓的多重共线性(Multi-Collinearity),不仅包括完全的多重共线性,还包括不完全的多重共线性。在有截距项的模型中,截距项可以视为其对应的解释变量总是为1。对于解释变量,如果存在不全为0的数,使得则称解释变量之间存在着完全的多重共线性。一、多重共线性的含义或者说,当时,表明在数据矩阵中,至少有一个列向量可以用其余的列向量线性表示,则说明存在完全的多重共线性。7庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社不完全的多重共线性实际中,常见的情形是解释变量之间存在不完全的多重共线性。对于解释变量,存在不全为0的数,使得为随机变量。这表明解释变量只是一种近似的线性关系。其中,8庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社,解释变量间毫无线性关系,变量间相互正交。这时已不需要作多元回归,每个参数j都可以通过Y对Xj的一元回归来估计。回归模型中解释变量的关系可能表现为三种情形:(1),解释变量间完全共线性。此时模型参数将无法确定。,解释变量间存在一定程度的线性关系。实际中常遇到的情形。(2)(3)9庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社二、产生多重共线性的背景多重共线性产生的经济背景主要有几种情形:。。。。10庞皓,2010:《计量经济学》,北京:科学出版社