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第08章投资组合优化两资产.xls

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投资组合优化两资产

输入
预期收益率标准差超额收益率
无风险利率(r) % % %
风险资产1 % % %
风险资产2 % % %
相关系数(p) %

输出

最小方差有效集
风险资产1 标准差边界的预期直线的预
的权重(X轴) 收益率期收益率
最小方差边界-% % %
最小方差边界-% % %
最小方差边界-% % %
最小方差边界-% % %
最小方差边界-% % %
最小方差边界-% % %
最小方差边界 % % %
最小方差边界 % % %
最小方差边界 % % %
最小方差边界 % % %
最小方差边界 % % %
最小方差边界 % % %
最小方差边界 % % %
最小方差边界 % % %
最小方差边界 % % %
最小方差边界 % % %
最小方差边界 % % %
最小方差边界 % % %
最小方差边界 % % %
最小方差边界 % % %
最小方差边界 % % %
最优风险组合 % % %
有效集直线 % % %
有效集直线 % % %
有效集直线 % % %

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