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第08章投资组合优化多资产.xls

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投资组合优化多资产

输入
预期收益率标准差 1+E(r) 百分百
无风险利率(r) % % %
风险资产1 % % % %
风险资产2 % % % %
风险资产3 % % % %
风险资产4 % % % %
风险资产5 % % % %

相关系数
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5

标准差
1 2 3 4 5
% % % % %

方差与协方差
1 2 3 4 5
1 % % % % %
2 % % % % %
3 % % % % %
4 % % % % %
5 % % % % %

输出
A 125
B
C.
Delta
Gamma 最小方差有效集直线单个资产
边界预期预期预期切点处组合
指数标准差收益率收益率收益率的最优权重
风险资产1 % % %
风险资产2 % % %
风险资产3 % % %
风险资产4 % % %
风险资产5 % % %
最小方差组合边界 0 % %
最小方差组合边界 1 % %
最小方差组合边界 2 % %
最小方差组合边界 3 % %
最小方差组合边界 4 % %
最小方差组合边界 5 % %
最小方差组合边界 6 % %
最小

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