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第08章投资组合优化动态图.xls

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投资组合优化动态图

输入
预期收益率标准差
无风险利率 % 25 %
风险资产1 % 40 % 100
风险资产2 % 45 % 100
风险资产3 % 50 % 100
风险资产4 % 55 % 100
风险资产5 % 60 % 100

相关系数
1 2 3 4 5
1 % -% -% -% -%
2 -% % % -% %
3 -% % % -% -%
4 -% -% -% % -%
5 -% % -% -% %
2 6
3 8 12
4 8 8 7
5 8 13 7 9

标准差
1 2 3 4 5
% % % % %

方差和协方差[1 + E(r)] 100%
1 2 3 4 5 %
1 % -% -% -% -% 1 % %
2 -% % % -% % 2 % %
3 -% % % -% -% 3 % %
4 -% -% -% % -% 4 % %
5 -% % -% -% % 5 % %

输出
A
B
C.
Delta +01
Gamma 最小方差有效集单个资产
边界预期预期预期切点处组合
指数标准差收益率收益率收益率的最优权重
风险资产1 % % 1 %
风险资产2 % % 2 %
风险资产3 % % 3 %
风险资产4 % % 4 %
风险资产5 % % 5 %
最小方差边界 0 % %
最小方差边界 1 % %
最小方差边界 2 % %
最小方差边界 3 % %

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