金融风险管理-压力测试.ppt

压力测试
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银行计算市场风险资本的内部VAR时，要同时伴有严格以及全面的压力测试。根据内部评级法来计算信用风险资本金时，也必须通过压力测试来检验模型的合理性。 ——BIS
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压力测试结果好转 美国银行业复苏给力
2012年3月13日，美国联邦储备委员会发布银行业新一轮压力测试的结果，这轮压力测试中，美联储假定3种不利经济因素：失业率13%；股指两年下跌60%；房产价格缩水21%。以这3种不利因素同时存在为经济背景，评估19家银行控股企业的资产负债表，判定15家银行及格，4家折戟。虽然测试所依据的假设条件存在一定差异，但是测试结果认为，今年接受测试的银行
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整体上的损失吸收能力将强于2009年首次压力测试时的水平，存在问题的银行数量有所减少，潜在损失总额也有所下降。
受此影响，美国三大股指均大幅上涨，纷纷收于近期高点。 一些分析师也乐观评价测试结果，认为美国金融系统正在重拾信心、恢复健康。而去年美国银行业良好的经济数据更显示其复苏势头。
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银监会启动新一轮压力测试
2010年，国家对房地产市场进行了宏观调控，银监会组织商业银行进行多轮房地产贷款压力测试，以评估房价下降及宏观经济情况变化对银行房地产贷款质量的影响。
　　在2011年3月举行的“全国两会”上，银监会主席助理阎庆民曾表示，根据压力测试结果，房价下跌30%，在银行可以承受的范围之内。
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银监会启动新一轮压力测试
压力测试是以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在假定极端不利情况下可能发生的损失，分析损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系脆弱性作出评估和判断，并采取必要措施。上轮压力测试假设情景：利率上涨108个基点，房价下降30%，测试结果显示：%，税前利润减少20%
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银监会启动新一轮压力测试
中国银监会有关负责人2011年4月22日证实，银监会已就国内房地产风险启动了新一轮商业银行压力测试，并表示压力测试的情景假设是对极端情况的假定，不代表官方对房地产的走势判断。
与此前的压力测试相比，该负责人表示，本轮压力测试情景假设更为细致，区分了高风险地区和一般地区，分别设置程度不同的压力情景，测试风险因素更加全面
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银监会启动新一轮压力测试
并考虑了多种“极端情景”，测试内容更为广泛，同时更关注压力测试过程的科学严谨。据悉，此次设计的三个情景分别是：房价下降 30%、 40%、 50%，利率分别上升27基点、54基点、108基点。基于不同的压力情形下的假设，对出现大规模客户提款、融资成本上升、信用等级下调、借款人破产等问题时银行业绩、不良资产等受到的影响。
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什么是压力测试
压力测试确定可能造成灾难性损失的极端情况。压力测试的目的是找出那些可能没有被VAR模型识别出来的对金融机构有重要影响的事件。
从分布上看，主要体现的就是肥尾现象。历史数据显示收益率存在肥尾现象，而非正态分布，表明在市场中出现非正常情况的可能性会远远高于人们的预测。
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压力测试的步骤
确保数据可信性
调查资产组合和环境
确定风险因素
进行压力测试
重估压力测试合理性
计算压力损失
报告压力测试结果
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