风险决策与风险管理PPT课件.pptx

风险决策准则
不确定条件下的决策准则
决策树技术的应用
应用决策树技术进行多级决策
不确定条件下的决策
本章重点
本章难点
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§1 风险决策准则
一、满意度准则（最适化准则）
最优准则是理想化的准则，在实际工作中，决策者往往只能把目标定在满意的标准上，以此选择能达到这一目标的最大概率方案，亦即选择出相对最优方案。因此，满意度准则是决策者想要达到的收益水平，或想要避免损失的水平。
适用条件：当选择最优方案花费过高或在没
有得到其它方案的有关资料之前就必须决策
的情况下应采用满意度准则决策。
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【例13-1】：设有下表的决策问题，有三个备选方案和四个自然状态，各种自然状态的概率如表所示，表中的数据为损益值。如果满意度准则如下：

（a）可能结果有机会至少等于5；（b）可能损失不大于-1。
解：按（a）来选择时，方案2和方案3有等于或大于5的可能收益，，根据满意准则，应选方案3，因为5的概率最大。按（b）来选择时，只有方案1的负值不超过-1，所以选择方案1。
损益值 Rij
方案
自然状态Sj
S1
S2
S3
S4
状态概率P（Sj）
（）
（）
（）
（）
A
3
-1
1
1
B
4
0
-4
6
C
5
-2
0
2
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二、最大可能准则
从各状态中选择一个概率最大的状态来进行决策（因为一个事件，其概率越大，发生的可能性就越大）。这样实质上是将风险型决策问题当作确定型决策问题来对待。
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1/4
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概率越大，可能性越大。
适用条件：在一组自然状态中，当某一自然状态
发生的概率比其他状态发生的概率大得多，而相
应的损益值相差不大时，可采用该准则。
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【例13-2】：设有下表的决策问题，有三个备选方案和四个自然状态，各种自然状态的概率如表所示，表中的数据为损益值。试按最大可能准则决策。
　解：最大可能状态是Ｓ１，其概率是０．５。在Ｓ１的自然状态下，方案３的收益最好，故选方案３。
损益值 Rij
方案
自然状态Sj
S1
S2
S3
S4
状态概率P（Sj）
（）
（）
（）
（）
A
3
-1
1
1
B
4
0
-4
6
C
5
-2
0
2
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三、期望值准则
期望值准则就是把每个策略方案的损益值视为离散型随机
变量，求出它的期望值，并以此作为方案比较选优的依据。
各策略方案损益值的期望值按下式计算：
式中：E(Ai)—第i个策略方案损益值的期望值；
Rij—第i个策略方案在第j种状态下的损益值；
P(Sj)—第j种状态发生的概率。
判断准则:
当决策目标是收益最大时，应选max{E(Ai)}所对应的方案；
当决策目标是损失最小时，应选min{E(Ai)}所对应的方案。
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【例13-3】：设有下表的决策问题，有三个备选方案和四个自然状态，各种自然状态的概率如表所示，表中的数据为损益值。用期望值准则决策。
解：各方案期望值如下：应选期望值最大的方案２。
损益值 Rij
方案
自然状态Sj
S1
S2
S3
S4
状态概率P（Sj）
（）
（）
（）
（）
A
3
-1
1
1
B
4
0
-4
6
C
5
-2
0
2
方案
E(Ai)
１
３×０．５－１ ×０．１＋１ ×０．１＋１ ×０．３＝１．８
２
４×０．５＋０ ×０．１－４ ×０．１＋６ ×０．３＝３．４
３
５×０．５－２ ×０．１＋０ ×０．１＋２ ×０．３＝２．９
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四、期望值方差准则
该准则就是把各策略方案损益值的期望值和方差转化为一个标准（即期望值方差）来进行决策。
各策略方案损益值的期望值方差按下式计算：

　
　式中：Qi—第i个策略方案损益值的期望值方差；
β—风险厌恶系数，取值范围从0到1，越厌恶风险，取值越大。
　　　　Ａ［ｘ］ —损益值的标准差。
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§2 决策树在技术经济评价中的应用
一、概述
1. 决策树技术的含义
是