趋势操作系统.doc

1 一、趋势分析系统㈠、趋势定义显上升趋势的条件(周线): 1、周线收盘价高于向上倾斜的 MA10 。 2、周 K突破下降通道或震荡平台。显下降趋势的条件(周线): 1、周线收盘价低于 MA10 。 2、周 K突破上升通道或震荡平台。显上升趋势的条件(日线): 1、日线收盘价高于向上倾斜的 MA50 。 2、日 K突破下降通道或震荡平台。显下降趋势的条件(日线): 1、日线收盘价背离 MA50 。 2、日 K突破上升通道或震荡平台。显震荡趋势的条件(日线): K线处于震荡平台中。对周期和趋势进行量化日线、周线、月线对应的趋势及如何影响趋势的性质填入图表,包括时间周期、空间边界(支撑压力) 、左侧形态、区间交易量变化 4大要素,这是确定趋势方向和级别的主要要素;根据个股与板块表现对趋势方向、大小及强弱做进一步认证。 2 ㈡、判断市场状态稳定平静:价格在一个相对较小的范围内上下波动,很少超出这个范围。稳定波动: 有大的日间或周间变化,但没有重大月际变化。平静的趋势: 价格在几个月中呈现出缓慢的运动或趋向,但始终没有剧烈的回调或反方向运动。波动的趋势: 价格有大的变化,偶尔伴有剧烈的短期逆转。㈢、大盘分析系统 1 、买入信号当出现追盘日时,超短账户启动交易,买入信号待机出现后, 开始紧跟股票池里的趋势股等待买入信号确立。买入信号确立后,可启动融资账户。⑴、反弹意图指数创新低后收高的第一天可定义为反弹意图日, 反弹日的计算开始于此。如交易日是一个下午开始放量上涨的带下影线的交易日则更佳,但收盘价必须位于当日交易区间的前 25% 。若5 个交易日内跌破底点,则反弹意图失败。⑵、追盘日出现反弹意图 7 个交易日内,主要指数至少上升 2% 且成交量明显放大可定义为追盘日。含追盘日在内的 5 个交易日指数收盘价无法突破追盘日的 3 最高点则追盘日不成立。如成功突破则产生待机买入信号。追盘日当天收盘价位于当日交易区间的下半区,则追盘日无效。一旦指数出现以下情况,买入信号待机无效:①、指数处于追盘日的低点;②追盘日跳空高开的情况下,指数低于跳空高开追盘日日前一天的收盘价。⑶、买入信号追盘日出现的 10 个交易日内,出现量能及涨幅不低于追盘日、收盘涨幅高于追盘日的最高点的交易日代表买入信号的确立。 2 、卖出信号卖出信号一旦达成,融资买入要及时卖出亏损及没有盈利的股票,趋势账户中尽量卖出亏损及没有盈利的股票,超短账户视市场题材热度而定,降低仓位交易。 10 个交易日内出现 1 个抛盘信号+2 个危险信号则产生待机卖出信号,次日指数跌破最后一个抛盘日的最低点则卖出信号成立。 20个交易日内出现 5个抛盘日(5个抛盘信号中至少要有一个危险信号)则产生待机卖出信号,次日指数跌破最后一个抛盘日的最低点则卖出信号成立。⑴、抛盘信号的定义: 当指数跌幅超过 % ,但成交量比前一天增加时,可定义 4 为一个抛盘信号。(如当日收盘价位于当日交易区间的前 25% 则不能被看做抛盘信号) 量能明显高于前一交易日,滞涨的交易日,可定义为一个抛盘信号。(是否滞涨需要根据经验及大盘波动情况判断) ⑵、危险信号的定义: ①当日震幅大于 1% ,且量能明显高于前一交易日的长上影线; ②当日跌幅大于 1%,,跌破主要均线(2根以上均线或 MA50 ) 或箱体且量能明显高于前一交易日的阴线。 3 、信号定义⑴、一旦卖出信号待机日高点上档突破,或者如果在此前出现买入信号,则交易日内卖出信号无效。⑵、买入信号出现后,可能有一个在买入信号日前积累的抛盘日。因此,如果在 20 天内出现下一个抛盘日,一个新的待机卖出信号可能产生。为了减少错误卖出信号的数量,模型在买入信号产生后的第一个抛盘日不能跳转到待机卖出信号,除非该抛盘日低于买入信号产生当天的低点。⑶、出现卖出讯号,买入讯号无效。⑷、指数低于买入信号盘中低点,抛盘信号重新生效,如抛盘信号日高于买入信号日低点,则抛盘信号不生效。㈣、选股系统: 5 符合以下全部条件的股票放入根据股本大小放入成长股板块,重点关注。每次季报公布完后更新一次, 同时作表预测板块内个股增速和 EPS ,并确定该公司的优势及不确定性。 1 、过去三年内,每股收益增长率保持 30% 以上或五年内平均每股收益增长率达到 25% 以上(如 10年 100% 、 11年 60% 、12 年-10% 、 13年 60% ); 2 、最近三年营业收入增幅不应低于 25% ,最近一季度主营业务增幅不应低于 30% ; 3 、计提一次性利润后当季每股收益同比增长率高于 25% , 牛市中至少要高于 40% ; 4、 ROE 处于行业内较高水平或高于 17% ; 5、每股现金流量为正值,最好高于 EPS20% ; 6、季度 EPS 处于上升趋势; 7、该股票被优秀的基金持有;