趋势操作系统.doc

一、趋势分析系统
㈠、趋势定义
显上升趋势的条件(周线):
1、周线收盘价高于向上倾斜的MA10。
2、周K突破下降通道或震荡平台。
显下降趋势的条件(周线):
1、周线收盘价低于MA10。
2、周K突破上升通道或震荡平台。
显上升趋势的条件(日线):
1、日线收盘价高于向上倾斜的MA50。
2、日K突破下降通道或震荡平台。
显下降趋势的条件(日线):
1、日线收盘价背离MA50。
2、日K突破上升通道或震荡平台。
显震荡趋势的条件(日线):
K线处于震荡平台中。
对周期和趋势进行量化
日线、周线、月线对应的趋势及如何影响趋势的性质填入图表,包括时间周期、空间边界(支撑压力)、左侧形态、区间交易量变化4大要素,这是确定趋势方向和级别的主要要素;根据个股与板块表现对趋势方向、大小及强弱做进一步认证。
㈡、判断市场状态
稳定平静:价格在一个相对较小的范围内上下波动,很少超出这个范围。
稳定波动:有大的日间或周间变化,但没有重大月际变化。
平静的趋势:价格在几个月中呈现出缓慢的运动或趋向,但始终没有剧烈的回调或反方向运动。
波动的趋势:价格有大的变化,偶尔伴有剧烈的短期逆转。
㈢、大盘分析系统
1、买入信号
当出现追盘日时,超短账户启动交易,买入信号待机出现后,开始紧跟股票池里的趋势股等待买入信号确立。买入信号确立后,可启动融资账户。
、反弹意图
指数创新低后收高的第一天可定义为反弹意图日,反弹日的计算开始于此。如交易日是一个下午开始放量上涨的带下影线的交易日则更佳,但收盘价必须位于当日交易区间的前25%。
若5个交易日内跌破底点,则反弹意图失败。
、追盘日
出现反弹意图7个交易日内,主要指数至少上升2%且成交量明显放大可定义为追盘日。
含追盘日在内的5个交易日指数收盘价无法突破追盘日的最高点则追盘日不成立。如成功突破则产生待机买入信号。
追盘日当天收盘价位于当日交易区间的下半区,则追盘日无效。
一旦指数出现以下情况,买入信号待机无效:①、指数处于追盘日的低点;②追盘日跳空高开的情况下,指数低于跳空高开追盘日日前一天的收盘价。
、买入信号
追盘日出现的10个交易日内,出现量能及涨幅不低于追盘日、收盘涨幅高于追盘日的最高点的交易日代表买入信号的确立。
2、卖出信号
卖出信号一旦达成,融资买入要及时卖出亏损及没有盈利的股票,趋势账户中尽量卖出亏损及没有盈利的股票,超短账户视市场题材热度而定,降低仓位交易。
10个交易日内出现1个抛盘信号+2个危险信号则产生待机卖出信号,次日指数跌破最后一个抛盘日的最低点则卖出信号成立。
20个交易日内出现5个抛盘日(5个抛盘信号中至少要有一个危险信号)则产生待机卖出信号,次日指数跌破最后一个抛盘日的最低点则卖出信号成立。
、抛盘信号的定义:
%,但成交量比前一天增加时,可定义为一个抛盘信号。(如当日收盘价位于当日交易区间的前25%则不能被看做抛盘信号)
量能明显高于前一交易日,滞涨的交易日,可定义为一个抛盘信号。(是否滞涨需要根据经验及大盘波动情况判断)
⑵、危险信号的定义:
①当日震幅大于1%,且量能明显高于前一交易日的长上影线;
②当日跌幅大于1%,,跌破主要均线(2根以上均线或MA50)或箱体且量能明显高于前一交易日的阴线。
3、信号定义
⑴、一旦卖出信号待机日高点上档突破,或者如果在此前出现买入信号,则交易日内卖出信号无效。
⑵、买入信号出现后,可能有一个在买入信号日前积累的抛盘日。因此,如果在20天内出现下一个抛盘日,一个新的待机卖出信号可能产生。为了减少错误卖出信号的数量,模型在买入信号产生后的第一个抛盘日不能跳转到待机卖出信号,除非该抛盘日低于买入信号产生当天的低点。
⑶、出现卖出讯号,买入讯号无效。
⑷、指数低于买入信号盘中低点,抛盘信号重新生效,如抛盘信号日高于买入信号日低点,则抛盘信号不生效。
㈣、选股系统:
符合以下全部条件的股票放入根据股本大小放入成长股板块,重点关注。
每次季报公布完后更新一次,同时作表预测板块内个股增速和EPS,并确定该公司的优势及不确定性。
1、过去三年内,每股收益增长率保持30%以上或五年内平均每股收益增长率达到25%以上(如10年100%、11年60%、12年-10%、13年60%);
2、最近三年营业收入增幅不应低于25%,最近一季度主营业务增幅不应低于30%;
3、计提一次性利润后当季每股收益同比增长率高于25%,牛市中至少要高于40%;
4、ROE处于行业内较高水平或高于17%;
5、每股现金流量为正值,最好高于EPS20%;
6、季度EPS处于上升趋势;
7、该股票被优秀的基金持有;
8、公司拥有新的业务变