风险管理风险社会应对方法.ppt

风险管理风险社会应对方法
第一章风险与风险管理
本章研究和介绍两大内容：风险和风险管理
第一节 风险
一、风险的概念
就是风险事件对人们带来损失的确定性。
二、风险的特点是采取措施预防事故发生而支付的成本，如防灾、防损方面的支出等。
3、损失融资成本（cost of loss financing）
如进行自我保护所运用的成本、保险费和期权费方面的成本等。都是为防范风险的成本支出。
4、内部风险控制成本（cost 偶发internal risk reduction）
如获取信息的费用等等。
5、残余不确定性成本
就是剩余的、 无法消除的不确定性而造成的成本。因所有的措施也不能全部消除所有的风险。也就是我们常说的总有挂一漏万的时候。因此对这一部分就有成本支出的问题。
此外，还有风险的私人成本（private cost）和社会成本() social cost )（或者为风险的企业成本和社会成本）问题。
这两者之间往往不是一致的。如果没有环境保护法和职工伤害赔偿法，为股东利益最大化的企业就会不会考虑企业行为可能对环境和职工造成的损害。
四、风险处理的基本方法
1、风险规避
就是采取措施尽量地规避、远离风险。
2、风险转移
并不是任何风险都是可以规避的，有的风险就难以规避，因此就要对风险加以控制，这是比上述方法较为积极主动的方法。
如减少风险行为
提高预防能力
风险转移就必须支付一定的代价，需要进行风险融资，就是为防范和减少风险的资金筹措。如准备保险费、期权费等。
3、风险自留
就是不避险和不转移，而是选择将风险留给自己。
4、减少风险
就是采取措施使风险进一步减少。
通过风险损失程度和风险发生的频率和坐标可以将风险管理的方法基本确定。如对“两高”、可以转移和减少；“两低”防损和自留；高强度、低频率，采取避险，因保险公司也不保；对低强度、高频率可以自留。
五、风险管理过程
一般风险管理有一下过程：
1、风险识别
就是了解风险暴露的问题，这是风险管理极为重要的环节。为此，要进行一下活动-
风险暴露清单。就是风险管理主体列出一张所有暴露在风险下的表。列明何种物质、什么人在什么时间有可能遭受什么样的损失。
财务报表分析。就是风险管理人员对自身的财务状况进行分析，发现其中隐藏的风险。
合同分析。就是分析各种各样的合同，对同不能履约可能造成的损失进行分析。
现场考察。报表的考察固然很重要，但它不能代替风险管理人员对现场的考察。现场考察是最直接的、最直观的风险识别方法。可使风险管理人员直接发现风险所在。
历史损失的统计分析。现实是历史的继续、未来是过去和今天发展的结果。任何一件事物的发展都有历史规律可循。因此了解事件发生的历史，对认识今天的风险就有一定的价值。
2、风险评估
3、选择风险管理方法
风险管理方法不至一种，各种方法的作用、成本、利弊也个有不同。因此风险管理人员要在所有的风险管理方法中选择一种最优的方法进行风险管理。
4 、实施和执行风险管理。在确定管理方法之后，要用该方法进行实际的管理。
5、反馈
风险管理的实施效果如何？这只有在风险管理的实践中才能进行检验。有些方法被实践认为是合理的、可行的，可以继续使用：有些方法被实践证明是不合理的、有问题的，对这样的风险管理方法就应该加以改进。总之风险管理人员不断对该方法进行反馈并提出改进意见，这对提高风险管理的效率，是有价值的。
第一编 银行风险及其管理
第一章 利率风险及其管理
利率变动是经济活动中的一种普遍现象
。利率变动对银行的经济利益会产生重大的影响，因此利率风险及其防范就成了银行风险管理的第一项任务。
第一节 利率风险
一、利率风险的概念
由于利率的变动而引起银行金融资产价格的变化，并给银行带来损失的可能性。由于利率变动是非常频繁的，因而利率风险也是普遍存在和经常发生的。
二、利率风险 的类别
1、期限不匹配的风险（maturity mismatch risk）
是指银行的贷款与存款的现金流在时间商的不匹配、不对称，而给其造成的损失的可能性。
假定一银行在资产和负债的数额是完全一致的，但其资产和负债在时间上不一致，就可能出现收益和损失的可能性，也就是形成正利差或负利差。
2、净利息头寸风险（net position risk）
净利息头寸是指银行的生息资产大于或小于有息负债。该风险就是其差额造成的。如该头寸是正头寸，当利率上升时，该行的净利差收入就会增加；当利率下降时就会下降。
3、提前归还贷款或提出存款的风险
当利率下跌时，借款者提前