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系统交易的初阶——趋势交易者路在何方?
该论坛的文章我基本上阅读了一遍,再次感谢“清醒疯子”兄提供的信息源!感谢帝国老弟以及众网友的辛勤耕耘!下面,针对趋势跟踪这个话题,谈一点我个人的看法:在这里,请允许我首先引用帝国老弟的一段话作为开始:“如果你找到的所有原因都指向同一个结论的话,那么你很可能是为了迎合自己所处的位置或者是心理需求而失去了客观”。我很认同这句话,不过我想说的是,在认定趋势跟踪的有效性这个问题上,我们是否也犯了同样的错误以至于失去了客观呢?在这个问题上,评价我们究竟是否失去客观的最强有力证据应该是什么呢?
还是先从我的个人投机经历谈起吧,从股票到期货,再到外汇保证金,跨度正好10年。以一个“半职业赌徒”的身份介入投机市场以来,从概率问题入手,力图解决投机市场的问题,截止目前,自认为没有走过弯路。对于“趋势跟踪”的理念,我几乎是在入市的第一天就自动树立起来了,除最初的3到4年左右,由于受心态影响,执行力度不够而导致业绩时好时坏外,获利主要得益于后期的期货市场,可以说是“趋势跟踪”理念的忠实践行者和受益者之一。我的趋势跟踪理念与大家的并无二致,其实说白了就是一句话:“一个初始止损加上一个跟踪止损,很多时候,我都是在止损的同时反手开仓,然后又是一个初始止损和一个跟踪止损,如此循环不停,仅此而已”。在具体的参数设置上面,我的测试结果与帝国老弟的观点完全相吻合,只要是超出了交易成本所允许的敏感区域,各参数的的最终收益将趋于一致,所以大家完全没有必要在这些细枝末节的问题上浪费哪怕是一丝一毫的精力。我想说的是,大的思路和框架一旦确定,长期而言,最终收益都是差不到那里去的。就是上面的这几句看似简简单单的“趋势跟踪”的操作手法,让我在期货市场里尝到了不小的甜头,尽管没有实现复利增长,更没有赚到令人艳羡的资产,不过我个人还是挺满意的。我深信自己的“顺势而为”的理念简直是太完美了,因为无论从哪个角度讲,其哲学基础、数学基础都太牢固了,在《走出幻觉,走向成熟》的整本书里面,试图阐明的几乎全是这个问题,如果只允许我用5个字来概括这本书的内容,那就是——“趋势跟踪好”,所以在这里,我就不多罗嗦了。要知道我的这套趋势跟踪系统看似简单,“它”可是我的全部身家性命啊,似乎数不清的金钱就摆放在我的面前,只不过是个时间问题,等我去取罢了。不怕大家笑话,我一度时期还准备拿它传子传孙的,我甚至已经详细的规划好了,等我赚到足够多的钱以后,如何救助“弱小群体”的问题。这说明,趋势跟踪的理念已经根植我的骨髓了,我深深感到,自己的理论已经属于“大道”了,而我就是那个得“道”的人,更重要的是,在现实交易中我也是身受其益,理论与现实似乎是得到了完美的结合,所以我越想越美,做梦都能笑出声来,总之,小日子过得特别滋润。顺便提一下,当我的理念早已成型之后的数年前,第一次看到《海龟法则》的时候,我向你保证,我的“震惊”程度丝毫不亚于帝国老弟,很可能是由于心胸不够宽广的原因,我对此更是平添了一份不可言喻的、莫名其妙的愤恨!
问题是出在最近的两三年里,我的盈利变得愈加艰难,基本上可以这样说,我这5年的期货赢利是呈逐年递减趋势的。我就算是一个“木头人”,对此也不能视而不见。那么问题究竟是出在哪儿呢
?要知道,我很早之前就深知,这套系统几乎是没有办法进行优化的,那么就一定是市场出现了问题,市场到底出现了什么问题呢?尽管我知道《海龟法则》的创始人丹尼斯最后一年由于亏掉总资金的50%而金盆洗手,但我在感情上始终无法把这样的事情联系到自己身上,因为那样做对我来说实在是太“残忍”了,但现实又逼迫我,不得不直面这个问题,于是我小心翼翼的,生怕打碎一件“超级宝贝”似的,试着在其他市场寻求依据。请注意:在这个时段,职业投机的敏感性已经让我的心灵有一丝丝的脆弱了,在这个时段,我迫切需要找到更多的“哲学”啊、“原理”啊、“人性偏向”啊等等这一类的东西来维护甚至“麻醉”自己脆弱的心灵!但现实毕竟是残酷的,当我第一次看到外汇市场的交易平台上赫然带有“止损”和“跟踪止损”的自动交易功能时;特别是利用这些功能可以异常简单的完全屏弃掉“人性因素”,从而实现24小时全自动化交易时;更为可怕的是你可以任选功能和参数,检测以往任何时间段的交易业绩时,我整个人顿时呆住了,可以说从头到脚都“哇凉哇凉”的!坦白的说,异常理性的我,在那一刻失去了继续测试下去的勇气,或者可以更形象一点说,我失去了“摘取路边树上的李子品尝一下”的勇气!在那一刻,大家猜我想到了什么?两个字——“***”。原因仅仅在于巩固已久的“信念大厦”在瞬间轰然倒塌!我当时就想,著名的投机大师利物默,是不是也死在“绝望”这两个字上呢?因为他最终得出的结论是——“人们可以在某些情况或者某些股票上赚到钱,但是没有一个人可以始终一贯的击败市场!这就象跑马一