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《金融风险管理的基本方法金融风险管理的基本方法》
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金融风险管理
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21世期损失和保持正常经营所需的资本。
公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本
P23页例题
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金融风险管理，
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金融风险管理，
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金融风险管理，
目前，国际先进银行已经广泛采用经风险调整的资本收益率，这一指标在商业银行各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用:
（1） 在单笔业务层面上， RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据。
（2） 在资产组合层面上， 商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理，为效益更好的业务配置更多资源。
RAROC的作用
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金融风险管理，
（3） 在商业银行总体层面上， RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。
董事会和高级管理层确定自身所能承担的总体风险水平（或风险偏好）之后，计算所需的总体经济资本，以此评价自身的资本充足状况；
然后将经济资本在各类风险、各个业务部门和各类业务之间进行分配（资本配置） ，以有效控制商业银行的总体风险水平，并通过分配经济资本优化资源配置；
最后将股东回报要求转化为全行、各业务部门和各个业务条线的经营目标，并直接应用于绩效考核，促使商业银行实现在可承受风险水平之下的收益最大化及股东价值最大化。
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金融风险管理，
3）ERM及其在金融企业中的应用
企业风险管理定义为：
企业风险管理是一个过程，受组织的董事会、管理层和其他人员影响，风险管理应用于战略制定，贯穿整个企业。企业风险管理旨在识别影响组织的潜在事件，在组织的风险敞口范围内管理风险，为组织目标的实现提供合理的保证。
ERM基本思想：是对整个机构内各个层次的业务单位，各个种类的风险的通盘管理
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金融风险管理，
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金融风险管理，
是一个过程——是通向目的的手段，而不是手段本身。贯穿整个企业的所有层级和单位，包括采用企业层级的风险组合观点应用于战略制定
对象：旨在识别影响组织的事件并在组织的风险敞口范围内管理风险
被人影响（主体）——它不仅仅只是政策、调查和表格，还涉及整个组织各个层级的员工。
风险存在于金融企业业务的每一个环节， 这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现在每一个员工的****惯行为中，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。
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对ERM的理解
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金融风险管理，
4. 实现目标：
这个框架把组织目标分成四类：
战略：和高层目标相关，和组织使命一致并支持它
运作：和有效、高效运用组织资源有关
报告：及时准确的提供风险报告，用以企业决策。
合规——和组织遵循相关法律法规有关
ERM代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合《巴塞尔新资本协议》和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
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金融风险管理，
三
金融风险管理的策略
预防策略
规避策略
分散策略
转嫁策略
对冲策略
补偿策略
策略
1、金融风险的预防策略
预防策略
是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。
在信贷风险管理中，银行必须建立严格的贷款调查、审查、审批和贷后管理制度。
银行资本对银行经营中面临的风险损失能够起到缓冲作用，《巴塞尔协议》对银行资本充足度作出规定，即银行资本与加权风险资产比率不得低于8%。
银行适当的持有一级、二级准备，是对流动性风险进行预防的策略
定义
是指经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失。
规避与预防有类似之处，二者都可以使经济主体事先减少或避免可能引起的损失。
预防较为主动，在积极进取的同时争取预先控制风险；而规避则较为消极保守，在避开风险的同时，或许也就放弃了获取较多收益的可能性。
2 、规避策略
1、尽量选择风险小的项目——在权衡风险和收益时，要在兼顾二者的前提下优先考虑风险因素。
2、资产结构短期化策略——有利于增加流动性以应付信用风险，又有利于利用利率敏感性来调整资产负债或利率定价来处理市场风险。它避免了长期性资产所特有的一系列风险。
3 、风险自留
风险自留也称为风险承担，是指企业自己非计划或计划