大通曼哈顿的风险管理.ppt

大通曼哈顿 ---风险管理
简介
一般简称为大通银行。Chase Manhattan Bank。也有被称为蔡斯曼哈顿银行的说法。

美国金融业巨头之一,大型商业银行。既是大通曼哈顿(持股)公司(Chase Manhattan Corp.,1969年建立)的主要企业,又是洛克菲洛财团的金融中心。
大通银行成立于1799年
1955年由大通银行和曼哈顿银行公司合并而成。总部位于纽约
1972年在莫斯科开设银行业务办事处(这是1920年后在前苏联设立分支机构的第一家美国银行)
90年代由大通银行、化学银行和汉华银行合并而成,是继花旗银行和美国银行之后的美国第三大银行,并于2000年兼并摩根,大通曼哈顿银行主要经营信用卡、发放购买房屋和汽车贷款等业务,摩根银行主要从事股票承销业务。两家银行合并后,业务可以互补,而且可以减少重复开支。
2000年资产总额4000亿美元,市值450亿美元
资本收益率24%,位居第一
大通曼哈顿银行在石油、金属、矿产、电子和农业部门有较大利益。一贯注重国际业务,60-70年代在西欧和亚非拉地区有大量资本输出,不断向国外扩张势力。
该公司分为三个分部:消费者金融业、全球银行业和国内银行业。
大通银行在辛迪加贷款(占据34%的份额)、金融衍生品交易、中间业务以及抵押贷款上名列第一,是世界上最大的债务资金融资者;在外汇交易市场上占据第二位;在债券投资上居于第三位;在企业并购服务市场上占第六位。
业务范围
全球市场包括外汇、金融衍生品以及固定收益资本证券业务
大通资本伙伴私人权益投资
全球投资银行业务辛迪加融资,M&A咨询,高收益证券的保险,债券销售
租赁和投资组合管理信托和租赁服务,重点在金融产品的源生业务上
全球性私人银行主要为优良客户提供服务
大通银行卡业务信用卡的发行、服务以及商业交易
区域性的消费信贷针对纽约和的得克萨斯州的个体消费者和小公司
大通家庭理财业务居民住房抵押贷款的源生业务和管理
多样化的消费信贷汽车贷款、助学贷款、投资产品
中间业务为纽约和的得克萨斯州需要金融服务的公司提供服务
全球性的投资者服务对于共同基金的保管以及其他投资者服务
大通金库解决方案金库、现金管理以及对公司和政府的其他服务
资本市场上的信托服务为证券发行者提供证券管理服务
全球性服务
国内消费信贷服务
全球银行
消费信贷业务(%)
全球银行(%)
大通银行1999年分部门收入结构
全球服务业务(%)
大通银行1999年盈利结构
全球服务业务(%)
全球银行(%)
消费信贷业务(%)
全球银行和国内消费信贷在总收入中分别占到了约42%和44%的业务,但在盈利性发方面,全球银行业务在大通实现的总利润中占据了62%的份额,而国内消费业务只占到29%。更进一步的,大通银行几乎50%利润来自于资本市场业务和私人权益投资。
大通曼哈顿银行面临的风险
市场风险:因资产的市场价格或利率发生不利变化而带来损失的可能。比如,假设大通银行持有法郎的短期头寸时,如果法郎的价格上涨,则大通就会遭受损失。
信用风险:借款人或者签约方违约所带来的风险。
营运风险:包括本公司员工以及外部人员的欺诈行为,一些员工未经授权的交易,记录性错误或者存档方面的错误,计算机或通讯方面的问题。
大通曼哈顿银行对风险的管理
组织结构
市场风险
信用风险
营运风险
股东价值增进法(SVA)
严密的组织机构和委员会构成
股东价值增进法
压力测试法
风险价值法
贷款销售
股东价值增进法
营运风险管理还未成熟
对经理的审计
风险的自我评估