几类风险模型中的破产概率的研究.pdf

摘要本文研究了几类风险模型以及风险模型的改进模型的破产上界。主要运用了鞅方法和递归方法两种求解风险模型破产上界的方法对几类风险模型以及风险模型的改进模型进行预测和比较,从而得到哪种方法得到的结果拟合度更高,并且研究了公司破产中的相关变量对破产概率以及破产上界的影响。最终通过实例分析得到了降低公司破产风险的方法。本文共包括四章:第一章,概述了经典风险模型的背景知识以及在近百年间得到的一些有关精算方面的经典理论,已经取得的研究成果,介绍了两种得到最终破产上界的方法,同时简要介绍了本文的选题意义和内容。第二章,介绍了广义复合����缦漳P鸵约按�┱谷哦�畹母春螾���模型,并给出了相应的破产概率的理论证明,并最终得到带干扰的非齐次����缦漳P推撇��率上界,双复合����缦漳P推撇�怕噬辖纾�谑道�治鲋蟹直鹪擞昧肆街智蠼夥椒�求解破产上界并对结果进行比较。最后通过数值模拟比较出了它们的优劣性。第三章,总结和归纳了含有正、负风险和的模型和只含有负风险和的组合模型。从模型的构建着手,对两类模型进行对比并分别列出他们的数字特征。最终分别求解两类模型的破产概率的破产上界。第四章,从前几章对破产概率以及破产上界求解的基础上对两类������路缦�模型的破产概率以及破产上界进行分析和研究,首先介绍两类更新�����缦漳P停�然后通过对传统风险模型的破产概率的研究方法对两类更新风险模型的破产概率进行求解,后又引出了�����囊话阈云撇�怕饰侍猓�⒅っ髑蠼饬薊����下和广义�����碌姆=鸷��推撇�怕省W钪盏玫搅薊����下的破产上界。文章最后进行了实例分析,并得出结论:防范利率风险,密切关注国家经济走势和银行政策是降低保险公司经营风险的有效保障;合理的公司并购是分散保险公司经营风险的有效途径。在几类方法求解保险公司破产上界的对比中递归方法明显优于鞅方法,鞅方法和递归方法较����上界又都有所改进和优化。关键词:破产时刻;破产概率;破产上界;更新模型;鞅;递归论文类型:应用基础研究兰州交通大学硕士学位论文
甌����甌�����甌�������������������������築�����兰州交通大学硕士学位论文�������琣���������籑�����籖��������������瓸�������.������:���.�。���瑃����,�����.�����;��������籅��������籙������甌���—�����.���������������瑃�������瓼��������籖�������.�—�
髀���风险理论的背景知识�锄�【�并���是保险学的奠基人之一。一类重要的随机过程一�����陶�撬�谡獗呗畚闹衅鹪缣�现状的文献和专著还有���������珽��������,���������取�风险理论作为几乎所有经营者和投资者对经营和投资的风险进行预测和调整的手段和理论基础,已经被极为广泛的应用于各个投资行业和领域。几乎所有投资者通常需要选择那些收益大、损失小的项目,而保险的过程严格的说就是承包人定向收取保费并且在此过程中面临赔款风险以及投保人缴纳其保费、享有保障的过程,投保的环节其实就是投资者面对投资风险和投资收益进行进行对比评估并最终做出决定的过程,那么如何进行进行更准确的选择呢�饩捅匦攵约唇�娑缘姆缦展�萄细竦慕�醒芯糠治觥6�风险过程的研究是风险理论研究的重要研究领域,然而对破产概率的研究也就是它的稳定性研究是其重要的研究方向,从而就衍生除了破产理论这一新的探索领域。风险理论研究的重点之一就是对破产概率的研究以及对破产概率上界的研究,那么破产概率之所以影响深远究其原因,尤为重要的是它在计算保费、制定险种、再保险等相关的策略问题上,尤其是代理人对公司制定经营投资策略方面决定性的判断因素。.在保险学的研究的范畴内,当然有时候我们也称它为精算数学。关于破产理论的问题早已成为经典保险精算学所研究的重点。瑞典精算�币�������在���】年博士期间发表的相关论文是破产概率方面研究的最初资料,因此并不夸张的说���出的,��������诜缦绽砺鄯矫孀鞒隽思ù蟮某删停��兰停��������⒘朔缦绽砺垩芯坑胍话闼婊��讨�涞墓叵担��终建立了经典破产理论方面的理论基础。自此之后延续数十年始终是科学界众多数学家或者是统计学家追捧的热点理论,��������】定义的卷积公式恰恰就是这方面的经典之作,更为后人的继续研究拓宽了道路。���之后,�����瓽�����堑贝�芯科撇�砺鄣南�驱。��������髁擞肫撇�怕识杂Φ纳�娓怕�����������满足亏损更新方程����������瓾���瓽����任>�涞镊狈椒ㄒ�氲秸庖谎芯恐校�并对破产理论的研究起到了深远的影响。他曾出版的《数学风险论导引》已经成为现今