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topic05风险的与收益率作业.doc

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本讲作业(教材)第十二章思考与练****7第十三章思考与练****13、17、23、26第十二章7、〔基础〕〔计算报酬率和变动性〕利用下列报酬率,计算X和Y的平均报酬率、方差和标准差。年份报酬率XY114%29%220%-7%3-9%-12%43%56%517%8%第十三章13、〔基础〕〔利用CAPM〕,市场的期望报酬率是14%,无风险报酬率是5%。这支股票期望报酬率是多少?17、〔基础〕〔利用CAPM〕,期望报酬率是16%。一项无风险资产目前赚取的报酬率是5%。?,这个投资组合的权数是多少?%,它的贝塔系数是多少?,这个投资组合权数是多少?你如何理解这两项资产的权数?请解释。23、〔中级〕〔投资组合的报酬率和标准差〕考虑有关三支股票的下列信息:--%,在股票C上投资了20%,这个投资组合的期望报酬率是多少?方差是多少?标准差是多少?%,这个投资组合的预计风险溢酬是多少?%,这个投资组合的预计实际报酬率的大约数和准确值各是多少?预计实际风险溢酬的大约数和准确值各是多少?26、〔中级〕〔系统风险和非系统风险〕考虑关于股票I和股票II的下列信息:-%,无风险报酬率是4%。哪一支股票的系统风险更高?哪一支股票的非系统风险更高?哪一支股票更具“风险性”?请解释。

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