创新团队简况.doc

莂二、创新团队简况荿研究薅方向袅金融数学腿总人数蒈13肄核心蚅成员数膁9袀人员蚈结构膂正高节副高羈中级膇博士后袂博士生聿硕士生薇8薂2膁3葿6羆9莃膂依托载体项目类别级别(国家级、省级)名称批准部门批准日期近五年总投资(万元)重点实验室省级风险分析与随机计算山东省科技厅2007年200重点学科国家级概率论与数理统计国家教育部2007年100工程技术研究中心企业技术中心人文社科研究基地博士后科研流动(工作)站国家级数学教育部1998重点建设工程博士点、硕士点国家级数学教育部1998知名品牌(驰名商标)其他创新载体国家级金融数学创新团队教育部2005年300创新团队概述(形成背景、合作方式、支持条件、发展目标及在国内外所处位置等)“金融数学”创新研究创新团队形成背景:“金融数学”是由于现代金融风险度量和现代金融创新产品设计对于数学的迫切需求而发展起来的新兴的交叉学科。山东大学“金融数学”创新研究团队是随着这门新兴学科的发展而逐步形成、发展壮大起来的,国家自然科学基金委从一开始就对“金融数学”这一新兴学科给予了强有力的支持。与“金融数学”团队的相关学科可追源于山东大学运筹学与控制论学科,是我国运筹学与控制论学科的发源地之一。早在上世纪60年代初就设立了运筹学与控制论学科,张学铭教授和谢力同教授是我国运筹学和控制论专业的奠基人。尤其是张学铭教授以及后来陈祖浩教授等发展的最优控制理论对研究团队的成长起到了很大的作用。山东大学“金融数学”创新研究团队的形成与成长始于1997年初,其主要标志是彭实戈教授及其合作者创立的倒向随机微分方程理论,在这个理论创立的过程中,彭及其合作者发现,获得了诺贝尔经济学奖的Black、Scholes、Merton的衍生证券定价理论实际上是一个线性的倒向随机微分方程,而在非理想的、不完全的金融市场中相应的定价公式应由非线性的倒向随机微分方程来描述。这个发现在金融数学界引起了很大的影响,从而倒向随机微分方程成为衍生证券定价的重要研究、分析和计算工具,同时也吸引了一批学者到山东大学从事该领域的理论与应用研究。山东大学“金融数学”创新研究团队就是在这种情形下自然形成的。1992-1993年,彭实戈领导的研究小组研究了境外衍生产品的交易的巨大金融风险,注意到其中风险控制方面存在的严重问题,将研究结果向山东省领导和并通过国家自然科学基金委向国家财经领导小组提出报告和建议。后来,针对国际、国内复杂的金融形势,特别是亚洲金融危机和国内高级金融人才缺乏的事实,我国数学家彭实戈、严加安、史树中、李训经等人建议,在我国开展金融数学重大项目研究、培养高级金融数学复合型人才,以提高我国的金融风险的防范能力。1997年在国家自然科学基金委的大力支持下,由山东大学、中科院、北大、清华、复旦、南开、浙大、中国人民银行等高校和金融机构的专家和学者共同承担了国家自然科学基金委“九五”重大项目《金融数学、金融工程、金融管理》。彭实戈教授为该项目的第一负责人。整个项目的酝酿、发动和展开过程对于我国“金融数学”学科的产生、发展起到了关键的推动作用。该项目的研究不仅得到了一批金融数学等领域重要的理论与应用成果,而且凝聚、锻炼和培养了一批高水平的金融数学研究与应用人才。在该项目的支持下,山东大学形成了以彭实戈为学术领导者,陈增敬、吴臻、林路、赵卫东、栾怡会、魏刚、石玉峰、贾广岩、