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GARCH模型建模.docx

文档分类：IT计算机 | 页数：约2页举报非法文档有奖

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画出时序图
做单位根检验
存在单位根，对差分后后数据做分析，差分后数据是否平稳
确定模型 AR(3) MA(3)
AR（
画出时序图
做单位根检验
存在单位根，对差分后后数据做分析，差分后数据是否平稳
确定模型 AR(3) MA(3)
AR（ 1）前面的系数显着为 0，于是去掉 ar(1)
建立模型，参数显着性检验通过，残差是否是白噪声
结果表明是白噪声序列，继续检验残差平方是否是自回归模型
有自相关性，做 ARCH效应检验
对话框选择 ARCH效应
会发现有 ARCH效应，拒绝原假设（ H0: a1=a2= =aq=0,即无条件异方差效应）
多次尝试，对残差平方定阶，选择 7 阶（ PACF7阶截尾）
参数太多，考虑 GARCH(1,1)模型
把均值模型和方差模型联立一起考虑
这里可以尝试 ARCH-M模型， TGARCH模型等
会发现均值模型里面 ar(2) 前面的系数显着为零，于是剔除 ar(2), 重新建模
1
)
t
ht )t
2
1
1
画出残差的 QQ图
在方程的对话框里选择 forecast ，静态预测，便可模拟原始数据

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