回归分析概述.pptx

§1回归分析概述一、基本概念二、总体回归函数(PRF)三、随机扰动项四、样本回归函数(SRF)什么是回归分析:计量经济学是对实际的经济和商业现象进行数量化度量和分析的学科,它旨在对理论关系进行量化分析。而回归分析就是计量经济学中至今为止应用最多的一种方法。一、(1)确定性关系或函数关系:研究的是确定现象非随机变量间的关系。(2)统计依赖或相关关系:研究的是非确定现象随机变量间的关系。对变量间统计依赖关系的考察主要是通过相关分析(correlationanalysis)或回归分析(regressionanalysis)来完成的注意①不线性相关并不意味着不相关。②有相关关系并不意味着一定有因果关系。③回归分析/相关分析研究一个变量对另一个(些)变量的统计依赖关系,但它们并不意味着一定有因果关系。(regressionanalysis)关心的是根据解释变量的已知或给定值,考察被解释变量的总体均值,即当解释变量取某个确定值时,与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值被解释变量(ExplainedVariable)或应变量(DependentVariable)。解释变量(ExplanatoryVariable)或自变量(IndependentVariable)。回归分析构成计量经济学的方法论基础,其主要内容包括:(1)根据样本观察值对经济计量模型参数进行估计,求得回归方程;(2)对回归方程、参数估计值进行显著性检验;(3)利用回归方程进行分析、评价及预测。:一个假想的社区有100户家庭组成,要研究该社区每月家庭消费支出Y与每月家庭可支配收入X的关系。即如果知道了家庭的月收入,能否预测该社区家庭的平均月消费支出水平。为达到此目的,将该100户家庭划分为组内收入差不多的10组,以分析每一收入组的家庭消费支出。二、总体回归函数由于不确定因素的影响,对同一收入水平X,不同家庭的消费支出不完全相同;但由于调查的完备性,给定收入水平X的消费支出Y的分布是确定的,即以X的给定值为条件的Y的条件分布(Conditionaldistribution)是已知的,例如:因此,给定收入X的值Xi,可得消费支出Y的条件均值(conditionalmean)或条件期望(conditionalexpectation):E(Y|X=Xi)。该例中:E(Y|X=800)=561描出散点图发现:随着收入的增加,消费“平均地说”也在增加,且Y的条件均值均落在一根正斜率的直线上。这条直线称为总体回归线。P(Y=561|X=800)=1/4。