或者 adt 为确定项,漂移率 a 意味着每单位时间内 x 漂移 a ; bdz 是随机项,代表着对 x 的时间趋势过程所添加的噪音,使变量 x 围绕着确定趋势上下随机波动,且这种噪音是由维纳过程的 b 倍给出的, 称为方差率,b 称为波动率。 对普通布朗运动的理解 普通布朗运动的离差形式为 ∆x 具有正态分布特征,其均值为,标准差为,方差为 在任意时间长度 T 后 x 值的变化也具有正态分布特征,其均值为 aT ,标准差为,方差为。 标准布朗运动为普通布朗运动的特例。 伊藤过程( Itô Process ) 伊藤过程 其中, 是一个标准布朗运动, a 、 b 是变量 x 和 t 的函数,变量 x 的漂移率为 a ,方差率为。