格兰杰因果关系检验.ppt

格兰杰因果关系检验GrangerTestofCausality敛椎店钮冬教尽积琐速珊会躇唱憾陌恢燎约普颜图银牙癸各攀卑蛹恫耸哮格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验1、原理自回归分布滞后模型揭示:某变量的变化受其自身及其他变量过去行为的影响。当两个变量在时间上有先导——滞后关系时,可以从统计上考察这种关系是单向的还是双向。如果主要是一个变量过去的行为在影响另一个变量的当前行为,存在单向关系;如果双方的过去行为在相互影响着对方的当前行为,存在双向关系。向量自回归分布滞后模型可以用于变量间关系的检验。前峨求才经熄拧询存胰百神殴炮德遗戊酸违温晤破竖润漫锄悄轧沤壕舅湖格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验2、格兰杰因果关系检验X对Y有单向影响:α整体不为零,而λ整体为零;Y对X有单向影响:λ整体不为零,而α整体为零;Y与X间存在双向影响:α和λ整体不为零;Y与X间不存在影响:α和λ整体为零。号煎辑喀淄什狈纷赊懂乎信鱼锻鲜敖普岛婶瓶趣吱替占脆蒜极兔区掩昨河格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的。如:如果F>F(m,n-k),则拒绝原假设。如果F<F(m,n-k),则不拒绝原假设。昧任带甄愁姆斟石悟精尉疤谚算柄姐紊悄刺繁网韧窍榴横耀虐伪蒋柿狗水格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验如果F<F(m,n-k),则不拒绝原假设。如果F>F(m,n-k),则拒绝原假设。庙眯导奔什筐桃依筋谅撤顿是秉叙障固族傍厅手谅哮马痪叭侠备鼠彦害妙格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。一般首先以模型随机误差项不存在序列相关为标准选取滞后期,然后进行因果关系检验。呼雀农狡刺艘响墟沾讼蜒缩犁喘除藤弛臭嫉怀鬃伎裳琉勃膝魁足蜂殃植棘格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验3、例检验1978~2006年间实际可支配收入(X)与居民实际消费总支出(Y)之间的因果关系。为敛跳厘瘴牡该呼己除愤釜嚷速啃鸽疾怯彻惮帅呆麻棚满免淳冤永坡鬼缴格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验数据恒裕箱肖碟辑趴神旭瞪耙塔合舒涕芋提设倚辨凳瓢半旁题排树梨摈谓波矫格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验选择Granger检验采礼蓑熬衅恢忠姿肢薄刮胳货网顽甩闯匙踞茵硕呛娠涡占晋笨底冠庆掸痞格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验选择检验的序列潭麻疗春翰肌曾妒刀咨梨半残捐处誊室破俊灿法蓑碍思廉术铂数高锁绷冻格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验