保险营销学 保险产品定价.ppt

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保险营销学 保险产品定价
主要内容
影响保险产品定价的主要因素
保险产品定价提供预测数据
年度利润来源分析
根据保险需求和地区特点设计新险种。
各种报表精算部分的计算
各个险种费率的调整
参与防灾、防损和危险管理
再保险的设置、自留额的确定、对本公司经营的作用。
寿险精算简介
寿险精算以利息理论为基础，在生命表的基础上，研究寿险产品的定价、责任准备金的确定、保单的现金价值与红利以及团体寿险和养老金精算问题。
生命表
规定符号：X，生存函数S（x),年龄为x岁的人的剩余寿命T（x)、分布函数为FT(t)、tqx、tpx、t│uqx、K(x)、μx。
生命表与随机生存总体
用一个假想的群体来说明死亡规律。下面是美国国民生命表的部分：
年龄x
死亡率qx
生存人数lx
死亡人数dx
平均余命ex
0

100000
1260

1

98740
92

2

98648
64

3

98584
49

4

98535
40

5

98495
36

6

98459
33

7

98426
30

生命表
生命表包括：国民生命表与经验生命表；选择终极表。
符号：Z=bT*υT,
保险费（纯保险费）的计算原理：等于未来可能支付的现值。
趸缴纯保费
包括死亡即付寿险和死亡年末寿险。
死亡即付寿险：
趸缴纯保费
死亡年末给付的寿险：
递增型寿险与递减型寿险：
年金的精算现值
概念：已知某人生存条件下，按预先约定的金额以连续方式或以一定的周期进行一系列给付的保险，并以受领人生存为条件。
包括即付年金和延付年金；即期年金和普通年金；连续年金和非连续年金。
连续即付年金的精算现值
年金的精算累计值：
离散型年金
包括期初付年金与期末付年金
期初付年金的精算现值
期末付年金的精算现值
年金的计算可以用换算函数查表实现。
分期纯保费与毛保费
当趸缴型的保险费按年金形式支付时，便是分期纯保费的问题。这时，只需要把纯保费等价的换算成一定形式的年金，并保证它们的精算现值相等即可。比如：连续支付的终身保险的分期纯保费为：
再比如：终身寿险的年缴均衡纯保费为：
毛保险费
毛保险费的精算现值等于各种给付的精算现值加上各种费用支出的精算现值。
在决定保险费时，需要对未来发生的各种费用进行估算，以使未来的费用开支与未来的附加保费相匹配，当然要考虑通货膨胀和通货紧缩的趋势。
保险机构费用开支的一种分类
费用分类
成份
投资费用
1、投资分析成本
2、购买销售及服务成本
保险费用
1、新契约费
1）、代理人的佣金及宣传广告费
2）、风险分类，包括体检费用
3）、准备新保单及记录
2、维持费
1）、保费收取及会计
2）、给付变更及理赔选择权准备
3）、与保单持有人进行联络
3、营业费用
1）、研究开发新险种的费用
2）、精算及一般法律服务。3）、普通会计
4）、税金、许可证等费用
4、理赔
1）、理赔调查和辩护费
2）、各种给付的费用
责任准备金
这里只以全连续型的终身寿险的责任准备金为例来介绍责任准备金计算的一般方法——未来法。
责任准备金记为： ,U表示（x+t)的余命，并定义亏损随机变量为：
责任准备金
定义：t时刻的纯保险费责任准备金为那时的未来亏损随机变量的期望值：
保险公司还需要对t时刻的纯保险费责任准备金进行修正。
责任准备金
纯保险费责任准备金包括：全连续型的各类险种的责任准备金；全离散性的各类险种的责任准备金和半连续性的各类险种的责任准备金。各类还进一步分为全期缴费和限期缴费两种子类。比如：
保单的现金价值
当投保人提出退保和以保单作为抵押申请贷款时，就需要考虑保单的现金价值。保单的现金价值体现为过去投保人缴纳的保费的将来值与过去所发生费用的将来值的差。他来源于责任准备金。但保险公司可能对这一值进行调整，原因是投保时保险人的初始投入可能未能收回。
调整均衡纯保费的一种近似的方法可以根据下面的公式：
保单的现金价值
这里：kCV表示保单发行后时间k时不丧失保单利益的现金价值；
kV表示第k期末的责任准备金；
kSC表示解约费用；
在实际中，现金价值总是大于或等于0的。