商业银行利率风险及其防范.doc

商业银行利率风险及其防范
内容摘要:经过ssbbww几年的努力,我国的利率市场化改革取得了明显的成效,与此同时ssbbww. com,显现。本文分析了商业银行在利率市场化进程中面临的风险,并提出了防范风险的几点建议。
关键词:商业银行利率风险

随着我国逐步放开利率,实行利率市场化,利率风险将成为商业银行经营的一种主要风险。因此. com,对利率风险进行分析研究、加强利率风险防范就成为商业银行经营管理中亟待解决8t t t 8. c o m的课题。

商业银行在利率市场化进程中可能险

利率市场化赋予了商业银行资金定价的自主权,这为其带来了前所未有的发展机遇。但在推进利率市场化的进程中,利率的频繁波动更加大ssbbww了商业银行的风险。这种利率风险主要体现
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在dd dtt. com以下几个方面:

dd tT. com收益变动风险
商业银行的净利差收入取决于资产和负债的数额、期限和结构,我国商业银行的利率敏感性缺口风险较大,其形成原因在于:
一是在总量结构上,商业银行资产与负债之间没有保持合理的比例关系;二是在期限结构上,普遍存在着以短期负债支持长期资产的情况8 tt t 8. com。长短期利率水平的差异可给银行带来期望利差的收入,但当长短期利差缩小甚至出现,银行原有的资产负债期望利差收入就会大幅度降低甚至变为负数;三是利率结构上,同期限的存贷款之间没有保持合理利差,利率市场化的直接后果就是的上升和优质信贷资产利率的下降,如此造成存贷利差的下降。由于. com我国商业银行的利率敏感性资产与利率敏感性负债的不匹配,在利率市场化进程中,利率频繁波动极易影响商业银行的资产和负债。而当其资产与负债的期限结构不一致,或者债的利差波动不同步时,银行收益变动的风险更大。

银行间的利率竞争加大ssbbww了贷款风险
利率市场化在扩大了银行自主经营的同时ssbbww. com,也使商业银行间的竞争更趋激烈,这种竞争可由各金融机构或金融工具间利率水平差距缩小来体现
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。利率市场化进程中,在相互竞争的推动和影响下,利率成为银行竞争优质客户、争夺优良项目和扩大资金来源的重要,可以,存款利率将呈现走高的趋势。为追求短期收益,在存款利率大幅度上升即银行成本大幅度提高的同时ssbbww. com,商业银行势必相应地提高贷款利率,其结果必然是刺激风险贷款需求增加. com,偿还能力较强的低风险企业可能高而退出信贷市场,而那些偿还能力较弱、具有高风险的企业则充斥着信贷市场。特别是利率超高时,生产性投资项目不可能多利润来支付高利息,信贷资金便设法流入投资性极强的房地产、证券投资等高风险行业。如果8 tt 缺少相应的风险控制措施,将使银行业的资产质量下降,资产风险上升,平均利润率降低,也加剧了银行借款者的道德风险。同时ssbbww. com,由于. com信息不对称,贷款风险与贷款利率高低之间并不存在单调的正比关系,事实上的高风险贷款不一定收益的补偿,因此. com,商业银行的资产平均质量可能,信贷风险增大。

的时间、幅度不同可能风险
基差风险是指由于. com存贷款利率波动不一致或长短期利率波动幅度不一致所产生的风险。基差风险大体上有两种表现